趋势交易法(什么是期货量化交易?有哪些策略)
应用介绍
期货量化交易,就是以数学模型替代人为的主观判断,利用计算机技术从庞大的历史数据中海选能带来超额收益的多种“大概率”事件以制定策略。
量化交易的特点是,每一笔交易都可以清晰的被描述出来。
比如,突破20日高点为入场。这就属于一种量化的入场。而放量增仓上行入场,这句话就无法量化。因为我们不知道放量是放多大量,增仓是增了多少仓,上行是怎么上行的。
量化,是一种交易方式被确定了的交易方式,它以不变应万变。
如果我们不看期货领域的话。量化交易的类型很多。
比如,股票策略,宏观策略,套利策略。细分的还分为:事件套利,固定收益套利,做多策略,多空策略,宏观资产配置。
但是,如果单看期货领域的量化交易。
我认为,真正的有效的具有正向收益预期的策略只有一种,那就是趋势跟踪策略。
不管一个期货交易者如何包装自己的策略,想要拥有正向收益预期,就要截断亏损,让利润奔跑。因为期货的走势充满了不确定性,控制了风险才能活下来,因为期货的走势唯一的确定性就是趋势的存在,所以,让利润奔跑才能够抓住趋势。
截断亏损,让利润奔跑。就是趋势跟踪的核心。以此逻辑为核心的量化交易,就是趋势跟踪式量化交易。当然,逻辑为核心,基本相同,但是其外在的表现形式是多种多样的。
有做突破的,有依靠均线的,有利用算法的,有加仓的,也有不加仓的,有大周期的,也有小周期的…
只要一个期货交易者懂了期货交易的真正本质,编写策略将如探囊取物,分分钟制定出一套具有正向收益预期的策略,但是如果他对期货交易的本质缺乏理解,那么任何一套策略他都难以长时间运行。
因为量化交易依然是期货交易,依然建立于期货交易者的真正认知。
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